선물투자 보조지표 활용 : 볼린저밴드

Day13 - 선물투자 보조지표 중 매수매도 타이밍을 잡는 이동평균선에 대해 알아보자

 

주식이나 선물투자 시 가장 어려운 점 중 하나는 진입 시점을 잡는 것이다.

투자자의 진입 원칙에 따라 달라지며 정확한 진입 타이밍이라는 것은 없지만 볼린저밴드를 보조지표로 사용한다면 매매할 기준을 수월하게 잡을 수 있다.

볼린저밴드는 이동평균선을 이요하는 가격대분석이라는 측면에서 이동평균 지표와 유사하지만, 가격 변동성 분석과 추세 분석을 동시에 한다는 점에서 이동평균선보다 더욱 발전된 개념이다.

 

1. 볼린저밴드란?

볼린저밴드는 1980년대 활발하게 활동한 미국의 투자전문가 존 볼린저(John Bollinger)가 자신의 경험을 바탕으로 개발한 기법이다. 볼린저밴드는 주가가 이동평균선을 중심으로 일정한 범위 (표준편차)안에서 움직인다는 것을 전제로하며, 주가의 상대적인 위치를 측정할 수 있다.

볼린저밴드의 특징으로 주가는 95%가 볼린저밴드 안에서 움직인다.

주가가 볼린저밴드를 벗어날 경우 추세에 변화가 생긴다.

또한 볼린저밴드의 상한선과 하한선의 폭은 좁아지고 넓어지는 것을 반복한다.

 

2. 볼린저밴드의 구성요소

볼린저밴드는 중심선, 상한선, 하한선으로 3개의 선으로 구성된다.

중심선은 20일 이동평균선으로 단기, 중기적인 주가의 추세를 보여준다.

상한선은 중심선 + (표준편차*2)이며, 하한선은 중심선 - (표준편차*2)로 계산할 수 있으며 각각 지지와 저항의 역할을 한다.

보조지표 볼린저밴드 구성요소 및 계산법

 

3. 볼린저밴드를 활용한 매매 방법

볼린저밴드의 폭이 얼마나 벌어져 있는가에 따라 진입 관점이 달라지는데, 단순하게 볼린저밴드 폭이 넓어지면 주가 변동성이 크고, 볼린저밴드 폭이 좁아지면 주가가 횡보한다. 통계학적으로 주가가 볼린저밴드를 벗어날 확률은 5%미만으로, 매매 시 간단하게 볼린저밴드 상단을 저항선, 하단을 지지선으로 생각할 수도 있다.

 

볼린저밴드는 종합주가지수, 각종 개별 종목, 국내선물 및 해외선물에 활용이 가능하다.

특히 30분봉 60분봉 지표는 지수 선물 매매 시 활용도가 매우 높다.

 

1) 볼린저밴드의 폭이 좁아진다면 횡보할 수 있기 때문에 곧 주가가 상승 또는 하락 추세로 전환될 가능성이 높다. 또한 볼린저밴드가 매우 좁아진 횡보기간이 길어질 수록 큰 폭으로 주가의 움직임이 일어날 수 있으니 주가가 움직이는 방향대로 매매를 해야한다.

 

2) 볼린저밴드의 폭이 과도하게 넓다면 주가는 계속 같은 추세장으로 움직일 것을 의미하기 때문에 밴드의 폭이 곧 좁아지게 될 가능성이 높다고 판단해야한다.

 

3) 횡보하던 주가가 상한선이나 하한선을 이탈한다면 그 방향으로 매매한다. 특히 극도로 볼린저밴드가 좁아진 상태에서 이탈을 하게되면 큰 추세가 나타날 확률이 높다.

 

4) 주가가 횡보장일 때는 하한선에서 매수, 상한선에서 매도, 중심선을 상향 돌파 시 매수, 중심선을 하향 돌파 시 매도로 진입한다.

 

5) 주가가 상승추세일 때 중심선에서 매수, 상한선에서 매도로 진입한다.

 

6) 주가가 하락추세일 때 중심선에서 매도, 하한선에서 매수로 진입한다.

 

볼린저밴드 또한 보조지표로 한 가지로 매매를 하기에는 무리가 있다.

볼린저밴드 하나만 이용하는 것 보다 자신만의 매매 기법에 접목시킨다면 더욱 좋은 투자 결과를 얻을 수 있을 것이다.