선물투자 보조지표 활용 : 일목균형표

Day8 - 선물투자 보조지표 일목균형표에 대해서 알아보자

 

1. 일목균형표란?
일목균형표는 여러 지표를 단일 차트에 결합한 기술적 분석 방법이다.
캔들 스틱 차트에서 잠재적인 지지 구간과 저항 구간을 파악하기 위한 거래 도구로 사용된다.
또한 예측 도구로도 사용되는데, 많은 거래자들이 향후 추세와 시장 모멘텀을 예상하고자 할 때 많이 사용한다.

2. 일목균형표는 어떻게 작동하는가?
일목균형표 시스템은 선행 및 후행 지표를 기반으로 한 데이터를 표시하며, 차트는 다섯 개의 선으로 구성된다,
  1) 전환선 : 9단위 기간 이동 평균
  2) 기준선 : 26단위 기간 이동 평균
  3) 선행 스팬 A :  향후 26단위 기간 전환선과 기준선의 예상 이동평균
  4) 선행 스팬 B :  향수 52단위 기간 동안 예상 이동 평균 중 26단위 기간
  5) 후행 스팬 : 과거 26단위 기간 동안 현재 기간 종가

다른 지표들과 다르게 일목균형표 전략에서 사용하는 이동 평균은 캔들의 종가에 기반하지 않는다는 점을 주목할 필요가 있다. 대신에 해당 기간 동안의 고점과 저점 기록에 기반해 평균을 계산한다.

3. 일목균형표 설정
일목균형표를 만든 고이치 호사다는 (9, 26,52) 설정이 최상의 결과를 가져다준다는 결론을 내렸다.
이 설정은 대부분의 거래 상황에서 선호되는 것이지만, 증권 시장 분석 전문가들은 다양한 전략에 맞춰 이를 매번 조정할 수 있다.

4. 일목균형표 거래 시그널
1) 모멘텀 시그널
시장 가격, 기준선, 전환서의 관계에 따라 생성된다. 
상승 모멘텀 시그널은 전환선과 시장 가격 중 하나 또는 전부가 기준선보다 높을 때 생성된다. 
하락 모멘텀 시그널은 전환선과 시장 가격 중 하나 또는 전부가 기준선보다 낮을 때 생성된다. 
전환선과 기준선의 교차는 TK 교차라고 한다.

추세를 따르는 시그널 : 구름의 색과 구름과 관련된 시장 가격 위치에 따라 생성된다. 구름의 색은 선행 스팬 A와 B의 차이를 반영한다.
간단히 말해, 가격이 지속적으로 구름 위에 있게된다면, 상승 추세에 있을 가능성이 높다. 
이와 반대로 구름 아래에서 가격이 움직인다면 하락 추세로 해석될 수 있다. 
가격이 구름 안에서 옆으로 움직인다면 횡보 추세로 간주될 수 있다.

일목균형표-구름대 (상승추세)

구름대 밑에 주가가 형성되면 상승을 막는 저항대 역할을 한다. 

일목균형표-구름대 (하락추세)

주가 위에 구름대가 있을 때 장기 이동평균선도 역배열인 모습을 띄고 있는 것이 중요하다.

후행 스팬은 거래자가 잠재적 추세를 발견하고 확인할 수 있게 도와주는 요소이다. 이는 가격 움직임 강도에 대한 통찰력을 제공하며, 시장가 위에서 움직일 겨웅 상승 추세를 확인할 수도 있으며, 아래에서 움직일 경우 하락 추세를 확인할 수도 있다.

2) 지지선과 저항선
일목균형표 차트는 지지선과 저항선을 확인하는데 사용할 수 있다.
일반적으로 선행 스팬 A는 상승 추세에서 지지선으로, 하락 추세에서는 저항선이 된다.
두 경우 모두 캔들스틱은 선행 스팬 A에 가깝게 이동하는 경향이 있지만, 가격이 구름 안으로 들어가면 선행 스팬 B가 지지/저항선 역할을 하게된다.

 

선행 스팬 A, B가 만드는 구름대를 매물대라 볼 수 있다.
구름대가 두껍다면 매물이 두껍게 형성되어 돌파하기가 어렵고, 반대로 얇다면 돌파하기가 쉽다고 생각할 수 있다.
따라서 구름대는 지지 또는 저항 구간이라고 볼 수 있으며, 매매시 참고할 수 있다. 반대로 전환선이 기준선을 상향돌파한다면 상승이 이루어진다는 점을 참고할 수 있다.

3) 시그널 강도
일목균형표에 의해서 생성되는 시그널의 강도는 보다 큰 추세를 따르는지에 따라 좌우된다. 보다 크고 명확한 추세에서 비롯되는 시그널은 지배적인 추세에 반해 짧게 나타나는 시그널보다 언제나 우외에 있다.
즉, 상승 시그널에 상승 추세가 동반되지 않는다면 이는 잘못된 것일 수 있다. 따라서 시그널이 생성될 때마다 구룸의 색과 위치를 확인하는 것이 중요하다.

일목균형표는 보다 짧은 단위 기간에서 사용하게 되면 부정확하고 잘못된 신호가 많이 발생하는 경향이 있다. 일반적으로 긴 단위 기간 (일간, 주간, 월간 차트)에서 더욱 신뢰할 수 있는 모멘텀과 추세를 따르는 시그널이 생성된다.

일목균형표를 활용한 매매방법도 매우 다양하지만 100%가 아니기 때문에 일목균형표 또한 참고 지표로만 활용하길 권장한다. 다른 지표와 마찬가지로 일목균형표는 추세를 확인하고 거래 위험을 최소화하기 위해 다른 기술과 함께 사용되어야 한다.